Βιογραφικό
Ο Δρ. Ιωάννης Μπαλτάς είναι Επίκουρος Καθηγητής της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής στο τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι απόφοιτος του τμήματος ΣΑΧΜ του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς επίσης και απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος του ιδίου τμήματος με ειδίκευση "Χρηματοοικονομικά και Αναλογιστικά Μαθηματικά" (με διάκριση). Τον Ιούνιο του 2014 του απονεμήθη ο τίτλος του Διδάκτορα από το τμήμα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη διατριβή του με τίτλο "Θεωρία Στοχαστικού Ελέγχου και Στοχαστικά Διαφορικά Παίγνια: Εφαρμογές στην Ασφάλιση" η οποία εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του καθηγητή του τμήματος, Α.Ν. Γιαννακόπουλου. Επί δύο συναπτά έτη υπηρέτησε το τμήμα Στατιστικής του Ο.Π.Α από τη θέση του μεταδιδάκτορα (πλήρη χρηματοδότηση από το ερευνητικό πρόγραμμα Δράση 2), μελετώντας το πεδίο των Στοχαστικών Διαφορικών Παιγνίων και τη λήψη αποφάσεων σε καθεστώς αβεβαιότητας. Το ερευνητικό του έργο εστιάζεται κυρίως στο πεδίο της εφαρμογής της Στοχαστικής Ανάλυσης σε προβλήματα της Χρηματοοικονομικής (βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου, θεωρία εσωτερικής πληροφόρησης, ποσοτικοποίηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, λήψη αποφάσεων σε καθεστώς αβεβαιότητας κλπ) καθώς επίσης και στα Στοχαστικά Διαφορικά Παίγνια. Κατά την διάρκεια της ακαδημαϊκής του πορείας, έχει παρουσιάσει το ερευνητικό του έργο σε πληθώρα συνεδρίων/σεμιναρίων/θερινών σχολείων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και έχει επίσης συμμετάσχει στην διοργάνωση διαφόρων θεματικών περιοχών σε αντίστοιχα συνέδρια. Προσφέρει υπηρεσία στη διεθνή επιστημονική κοινότητα από τη θέση του κριτή σε πληθώρα επιστημονικών περιοδικών υψηλού κύρους (Mathematical Reviews (AMS), Journal of Optimization Theory and Applications (JOTA), European Journal of Control, Insurance: Mathematics and Economics, Journal of Industrial and Management Optimization (JIMO), κλπ), καθώς και από τη θέση του Editor στα περιοδικά Numerical Algebra, Control and Optimization (NACO) και Journal of Industrial and Management Optimization (JIMO).
Μαθήματα
Επικοινωνία
Περισσότερες Πληροφορίες
- (J) I. Baltas (2023). Optimal investment in a general stochastic factor framework under model uncertainty. Accepted; J Dyn Games (September 2023).
- (J) I. Baltas, L. Dopierala, K. Kolodziejczyk, M. Szczepanski, G.-W. Weber and A.N. Yannacopoulos (2021). Optimal management of defined contribution pension funds under the effect of inflation, mortality and uncertainty. European Journal of Operational Research, 298, 1162-1174, DOI: 10.1016/j.ejor.2021.08.038
- (B) I. Baltas, M. Szczepanski, L. Dopierala, K. Kolodziejczyk, G.-W. Weber and A. N. Yannacopoulos (2020). Optimal Pension Fund Management Under Risk and Uncertainty: The Case Study of Poland. To appear in Modeling, Dynamics, Optimization and Bioeconomics IV (eds. A. Pinto and D. Zilberman) Springer.
- (J) I. Baltas, A. Xepapadeas and A.N. Yannacopoulos (2019). Robust control of parabolic stochastic partial differential equations under model uncertainty. European Journal of Control, DOI: 10.1016/j.ejcon.2018.04.004
- (J) I. Baltas, A. Xepapadeas and A.N. Yannacopoulos (2018). Robust portfolio decisions for financial institutions. Journal of Dynamics and Games, 5, 61-94. DOI: 10.3934/jdg.2018006
- (J) I. Baltas and A.N. Yannacopoulos (2017). Portfolio management in a stochastic factor model under the existence of private information. IMA J. Management Mathematics, DOI: 10.1093/imaman/dpx012
- (J) I. Baltas and A.N. Yannacopoulos (2016). Uncertainty and inside information. Journal of Dynamics and Games, 3, 1-24. DOI: 10.3934/jdg.2016001
- (J) I. Baltas, N.E. Frangos and A.N. Yannacopoulos (2012). Optimal investment and reinsurance policies in insurance markets under the effect of inside information. Applied Stochastic Models in Business and Industry, 28, 506-528. DOI: 10.1002/asmb.925
- I. Baltas, A. Xepapadeas and A.N. Yannacopoulos. Robust control of a spatially distributed economy-climate model.
- I. Baltas. On the numerical approximation of the HJBI equations arising in combined optimal stopping and control problems.
- I. Baltas. A stochastic volatility approach to VaR estimation.
- I. Baltas. Stock market integration and international portfolio diversification.
- Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά: θεωρία εσωτερικής πληροφόρησης, βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίου, διαχείριση κινδύνου και τιμολόγηση παραγώγων προϊόντων.
- Μαθηματικά Οικονομικά: θεωρία παιγνίων και θεωρία λήψης αποφάσεων.
- Ασφαλιστικά Μαθηματικά και συνταξιοδοτικά σχήματα.
- Στοχαστική Ανάλυση και Στοχαστική Μοντελοποίηση με εφαρμογές στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, στα Ασφαλιστικά Μαθηματικά και στη διαχείριση κινδύνου.