Το μάθημα της Προσομοίωσης Χρηματοοικονομικών Σεναρίων αποτελεί μια δομημένη προσπάθεια για την επίλυση ζωτικών προβλημάτων της Χρηματοοικονομικής με βάση μεθόδους και τεχνικές προσομοίωσης. Οι αλγοριθμικές τεχνικές που παρουσιάζονται στα πλαίσια του μαθήματος βρίσκουν ευρεία εφαρμογή σε κάθε πτυχή της σύγχρονης Χρηματοοικονομικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην μοντελοποίηση της τυχαιότητας που διέπει τις αγορές, στην αποτίμηση των διαφόρων δικαιωμάτων προαίρεσης (κυρίως εξωτικού τύπου), στην μέτρηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου. Το μάθημα αυτό απευθύνεται στους τελειόφοιτους της κατεύθυνσης της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και βασικός του στόχος είναι να παρουσιάσει και να εξετάσει τις βασικές αλγοριθμικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην προσομοίωση των διαφόρων χρηματοοικονομικών σεναρίων. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται σε βάθος το διωνυμικό υπόδειγμα τιμολόγησης, κυρίως μέσα από μια αλγοριθμική σκοπιά, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η προσομοίωση διαφόρων βασικών στοχαστικών διαδικασιών (τυχαίος περίπατος, κίνηση Brown, Γεωμετρική κίνηση Brown) και παρουσιάζονται οι μέθοδοι προσομοίωσης Monte-Carlο σε ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων της χρηματοοικονομικής (αποτίμηση εξωτικών δικαιωμάτων προαίρεσης, value at risk, distance to default). Κάθε διάλεξη συνοδεύεται από αντίστοιχες εφαρμογές σε R.
Όλο το σχετικό με το μάθημα υλικό θα το βρείτε στη σελίδα του μαθήματος στο eclass.